永豐選擇權評論—隱含波動率:買賣權同降

▲選擇權從成交量來觀察,1 月份契約買權集中在7800 點;賣權部份集中至7600 點(圖/資料照片)。

財經中心/台北報導

選擇權從成交量來觀察,1 月份契約買權集中在7800 點;賣權部份集中至7600 點。未平倉量的部份,買權OI 升至498392 口,最大序列至8000 點,水位升至64043 口;而賣權的OI 則是升至534226 口,最大序列至7500 點,水位升至48198 口。全月份未平倉量put/call ratio 由1.11 降至1.07(-3.22%)。1 月買權平均隱含波動率由11.01 降至10.26%(-7.1%), 賣權平均隱含波動率則由13.19 降至12.88(-2.43%),買賣權持續同步下降,在目前中多格局仍持續不變下,操作上建議於7700-8000 點建立買權多頭價差因應。(文/永豐期貨提供)

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關鍵字:永豐期貨,選擇權

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