永豐選擇權評論—買權上升賣權下降

▲美國總統歐巴馬順利取得連任,歐美股市喝倒采,亞洲股市全面拉回,台股8日開低,翻落5日線下,盤中更一度挫跌近百點、跌破7200點整數關卡。(圖/資料照片)

財經中心/台北報導

選擇權從成交量來觀察,11月份契約買權下移集中在7300點;賣權部份集中至7100點。未平倉量的部份,買權OI升至736933口,最大序列至7500點,水位降至88047口;而賣權的OI則是升至625757口,最大序列至7000點,水位升至60805口。全月份未平倉量put/call ratio持平在0.85。買權平均隱含波動率由13.61升至13.89%(+2.0%),賣權平均隱含波動率則由16.23降至16.08(-0.94%),買權上升賣權下降,在短線偏空格局仍具延續性下,操作上建議於7100-7400點間建立賣權空頭價差因應。(文/永豐期貨提供)

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