永豐選擇權評論—買賣權同升

▲由於多方遲遲無法往上突破7300點反壓,加上亞股聯袂重挫,導致失望性賣壓湧出,台股26日重挫127點,收7134點,創3個月新低。(圖/資料照片)

財經中心/台北報導

選擇權從成交量來觀察,11月份契約買權下移集中在7400點;賣權部份上移集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI升至527990口,最大序列至7700點,水位降至55751口;而賣權的OI則是升至446563口,最大序列至7000點,水位降至39556口。全月份未平倉量put/call ratio由0.88降至0.85(-4.56%)。買權平均隱含波動率由12.93升至14.62%(+12.28%),賣權平均隱含波動率則由15.26升至16.61(+8.50%),買賣權持續同步上升,在短線偏空格局仍具延續性下,操作上建議於7100-7400點間建立賣權空頭價差因應。(文/永豐期貨提供)

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