元富選擇權評論

財經中心／台北報導

從選擇權方面來看，8月上檔買權OI集中在7400~7600序列，下檔賣權OI集中在7000~7400序列，隱含波動率上升0.43來到了15.34%，在國際股是休兵之際與本周台股將面臨結算，投資人對市場的風險意識逐漸上升，由選擇權結構來看，而P/C OI Ratio來到1.178減少0.043，表示指數今日雖然上漲但市場投資人謹慎看待後市，短線上指數7670點以上(5/3高點)已成為多方頭部套牢區，操作上則建議採取(買權空頭價差)或(賣權多頭價差)，以中性偏多操作為主。

三大法人今日(8/13)買超現貨41.41億元，且買超期貨5.28億元，放空台指期貨562口，台指期貨累計未平倉為淨多單：19377口大台，而今日外資於選擇權買進買權增加3175口，累計未平倉量為：175965口，而買進賣權則是增加4643口，累計未平倉量為：147164口，整體未平倉契約金額方向為中性偏多操作，而自營商賣出買權部位增加19731口，累計未平倉量為：163900口，賣出賣權則是增加10462口，累計未平倉量為：184619口，作多台指期貨960口，累計未平倉量為淨空單：-2400口大台，從籌碼面得知外資與十大交易人皆為中性偏多操作，建議操作上以中性偏多操作為宜。(文／元富期貨提供)

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